میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا تحلیلگر تصویر روشنی از وضعیت تغییرات قیمت ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص داشته باشد.
اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای پیرو ناظر به دادههای قیمت هستند که در گذشته اتفاق افتاده‌اند. به همین دلیل، نمی‌توان از آن‌ها به‌تنهایی برای تنظیم استراتژی‌های معاملاتی استفاده کرد. در عین حال، این اندیکاتورها تصویر دقیقی از وضعیت نمودار از گذشته تا‌به‌امروز در اختیار شما قرار می‌دهند. بدین‌ترتیب، با استفاده از آن‌ها می‌توانید وضعیت فعلی و گذشته نمودارها را مقایسه کنید.
در این بین، یکی از بهترین اندیکاتورهای پیرو یا تأخیری که در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی برای خرید ارز دیجیتال نقش پررنگی برعهده دارد، اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average) است. در این مطلب ضمن معرفی این اندیکاتور، قصد داریم نحوه کار با آن را بررسی کنیم؛ پس تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.
Moving Average چیست؟
میانگین از جمع‌کردن چند عدد و تقسیم حاصل بر تعداد آن‌ها به دست می‌آید. محاسبه میانگین به ما کمک می‌کند تا حد تعادل بین تعداد زیادی داده را در بازه زمانی مشخص پیدا کنیم. این موضوع باعث میشود تا تأثیر انحراف موجود در دادهها در تحلیل ما کم‌رنگ‌تر شود.
میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال کمک می‌کند تا تحلیلگر تصویر روشنی از وضعیت تغییرات قیمت ارز دیجیتال در بازه زمانی مشخص داشته باشد. Moving Average به‌صورت خط روی نمودار قیمت رسم میشود. فرض کنید قصد دارید میانگین متحرک ۱۰۰ روزه را در نمودار قیمت بیت کوین محاسبه کنید. در این حالت، مجموع قیمت بسته‌شدن بیت کوین در ۵۰ روز گذشته را محاسبه می‌کنیم. در ساده‌ترین حالت، با تقسیم عدد به‌دست‌آمده بر ۵۰، میانگین متحرک به دست می‌آید. ناگفته نماند که روش‌های دیگری برای محاسبه MA وجود دارند که در ادامه، معرفی می‌کنیم.
انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک به سه دسته تقسیم میشود:
۱. میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)
ساده‌ترین فرمول Moving Average مربوط به SMA است. در این حالت، بازه زمانی مدنظر را انتخاب و سپس میانگین دادههای قیمت ارز دیجیتال در این بازه زمانی را محاسبه می‌کنید. معمولاً از نمودار کندل برای محاسبه MA استفاده میشود. همانطورکه می‌دانید، هر کندل از چهار قیمت تشکیل میشود. سؤال اساسی این است که کدام قیمت برای محاسبه SMA استفاده میشود؟ این موضوع به استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد؛ البته در بیشتر مواقع قیمت بسته‌شدن کندل مبنای محاسبه MA قرار می‌گیرد.
با اینکه MA ساده در تشخیص مناطق حمایت و مقاومت نمودار قیمت مفید است، ضعفی جدی دارد. به‌عنوان مثال، دوره زمانی ۱۰۰ روزه را در نظر بگیرید. بدیهی است که اهمیت قیمت ارز دیجیتال در روز گذشته در مقایسه با ۱۰۰ روز قیمت اهمیت بیشتری برای پیش‌بینی قیمت در آینده دارد. Moving Average ساده این موضوع مهم را لحاظ نمی‌کند. به همین دلیل، شاخص دیگری برای محاسبه MA معرفی شده است که در ادامه، مشاهده خواهید کرد.
۲. میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average)
میانگین متحرک نمایی با هدف رفع مشکل اندیکاتور SMA ابداع شده است. برای این منظور به‌جای محاسبه میانگین ساده، به‌سراغ محاسبه میانگین وزنی می‌روند. در این روش، دادههای قدیمی با ضریب وزنی یک در نظر گرفته می‌شوند؛ اما هرچه به‌سمت جدیدترین داده حرکت می‌کنیم، ضریب وزنی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب، Moving Average به‌صورت نمایی محاسبه میشود. مزیت این روش سازگاری بیشتر با تغییرات نمودار قیمت است. به عبارت دیگر، در مقایسه با تغییرات قیمت واکنش بهتر و سریع‌تری نشان میدهد.
به‌طور کلی، رابطه ریاضی محاسبه MA نمایی به‌صورت زیر است:
ناگفته نماند که برای محاسبه Moving Average نمایی به استفاده از فرمول بالا نیازی ندارید. بسیاری از وبسایت‌ها مانند تریدینگ‌ویو، اندیکاتور EMA را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کنند و در اختیار کاربران قرار می‌دهند. در ادامه، در‌این‌باره بیشتر توضیح می‌دهیم.
۳. میانگین متحرک وزنیخطی (Linear-Weight Moving Average)
نوع دیگری از MA وزنی وجود دارد که با عنوان وزنیخطی شناخته میشود. در این حالت، نه‌تنها به دادههای قیمت جدید وزن بیشتری داده میشود؛ بلکه وزن دادههای قدیمی نیز کاهش پیدا می‌کند. بدین‌ترتیب، MA وزنیخطی بیشتر روی نوسان‌های قیمت در نمودار تمرکز می‌کند. باید به این نکته اشاره کنیم که استفاده از این اندیکاتور چندان مرسوم نیست.
کاربردهای میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال
میانگین متحرک پای ثابت بسیاری از استراتژی‌های معامله ارز دیجیتال است. معمولاً Moving Average نمایی (EMA) بیشترین کاربرد را در تحلیل تکنیکال دارد. در ادامه، برخی از فواید مهم استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال را مشاهده می‌کنید.
تشخیص خط روند با استفاده از میانگین متحرک
یکی از کاربردهای اندیکاتور MA شناسایی ترند لاین یا خط روند در نمودار قیمت است. به زبان ساده، وقتی نمودار قیمت در محدوده بالاتر از خط MA قرار می‌گیرد، روند صعودی در آن حاکم است. برعکس وقتی نمودار قیمت پایین‌تر از خط Moving Average باشد، شاهد روند نزولی هستیم.
شناسایی سطوح حمایت و مقاومت
خطوط میانگین متحرک ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را می‌توانید به‌عنوان خط حمایت و مقاومت نمودار در نظر بگیرید. به عبارت دیگر، شکسته‌شدن خط Moving Average بلند‌مدت، نشانه‌ای جدی از تغییر روند نمودار قیمت به شمار می‌رود.
اهمیت فاصله نمودار از میانگین متحرک
وقتی نمودار قیمت در نزدیکی خط MA قرار دارد، نشان‌دهنده رفتار طبیعی در تغییرات قیمت است. وقتی نمودار از خط Moving Average فاصله می‌گیرد، بدین‌معنی است که روند حاکم بر آن از قدرت بیشتری برخوردار است. اگر نمودار با شیب تند از خط MA فاصله بگیرد، باید بااحتیاط رفتار کنید؛ چراکه معمولاً در این شرایط خیلی زود این دو به‌سمت یکدیگر همگرا می‌شوند.
اندیکاتورهای تریدینگ‌ویو برای میانگین متحرک
میانگین متحرک در شمار بهترین اندیکاتورهای تریدینگ‌ویو قرار دارد. شما می‌توانید در بخش Indicator صفحه نمودار قیمت ارز دیجیتال در تریدینگ‌ویو با وارد‌کردن نام انگلیسی اندیکاتور Moving Average، آن را فراخوانی کنید. در ادامه، نحوه تنظیمات MA نمایی در تریدینگ‌ویو را توضیح می‌دهیم.
مطابق تصویر زیر، وارد بخش Indicator در تریدینگ‌ویو شوید. سپس عبارت EMA را در کادر جست‌وجو وارد کنید. در ادامه، اندیکاتور مشخص‌شده با کادر قرمز در تصویر زیر را انتخاب کنید.
بدین‌ترتیب، خط Moving Average نمایی روی نمودار قیمت ظاهر میشود که در تصویر زیر با رنگ آبی مشخص است.
برای تنظیم دوره زمانی محاسبه MA نمایی، روی آیکون مشخص‌شده با کادر قرمز در تصویر زیر کلیک کنید.
در کادر Length، باید تعداد کندل مدنظر برای محاسبه Moving Average را مشخص کنید. همچنین در بخش Timeframe، تایم‌فریم مدنظر برای محاسبه EMA را تعیین کنید. در بخش Source، تعیین کنید که کدام قیمت از هر کندل برای محاسبه میانگین در نظر گرفته شود. پیشنهاد می‌کنیم که از گزینه Close استفاده کنید و نهایتاً روی OK بزنید.
با توجه به اینکه محاسبه MA در ۱۰۰ کندل را انتخاب کردیم، خط آبی‌رنگ زیر روی نمودار قیمت ظاهر شد.
بهترین استراتژی معامله با میانگین متحرک
میانگین متحرک اندیکاتوری تأخیری است؛ به همین دلیل، نمی‌توان تنها با استفاده از آن سیگنال قیمت دریافت کرد. در عین حال، دو استراتژی معاملاتی کاربری با استفاده از Moving Average وجود دارد که در ادامه، توضیح می‌دهیم.
۱. استراتژی تقاطع مرگ (Death Cross)
پایه و اساس استراتژی تقاطع مرگ مبتنی‌بر دو خط MA کوتاه‌مدت و بلند‌مدت است. تمرکز اصلی روی این استراتژی معاملاتی، روی نقاط برخورد دو خط Moving Average است. اجازه دهید از مثالی برای این منظور استفاده کنیم. نمودار قیمت بیت کوین را در تریدینگ‌ویو فراخوانی کنید.
سپس دو خط میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ روزه را روی نمودار فراخوان کنید. در تصویر زیر، خط میانگین متحرک ۵۰ روزه با رنگ قرمز و میانگین ۲۰۰ روزه با خط آبی مشاهده میشود.
سیگنال تقاطع مرگ زمانی صادر میشود که خط میانگین متحرک ۵۰ روزه از بالا خط میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را قطع می‌کند و به زیر آن می‌رود. این اتفاق سیگنال کاهش قیمت ارز دیجیتال را صادر می‌کند. همانطورکه مشاهده می‌کنید، پس‌از رخ‌دادن تقاطع مرگ، ریزش درخورتوجه قیمت بیت کوین صورت می‌گیرد. گفتنی است که برای تعیین نقاط ورودوخروج باید از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال کمک بگیرید.
۲. استراتژی تقاطع طلایی (Golden Cross)
استراتژی تقاطع طلایی یا گلدن کراس دقیقاً برعکس استراتژی تقاطع مرگ است. زمانی که خط Moving Average کوتاه‌مدت از پایین خط MA بلند‌مدت را قطع کند و به بالای آن برود، تقاطع طلایی رخ میدهد و سیگنال خرید و افزایش قیمت صادر میشود.
باردیگر مثال بالا را در نظر بگیرید. در تصویر زیر، نمونه‌ای از تقاطع طلایی در نمودار قیمت بیت کوین را مشاهده می‌کنید که با وقوع آن قیمت افزایش چشمگیری می‌یابد.
جمع‌بندی
در این مطلب، بررسی کردیم که میانگین متحرک چیست و چه کاربردی دارد. به آشنایی با نحوه رسم MA نیازی ندارید و با مراجعه به وبسایت‌هایی مانند تریدینگ‌ویو به‌راحتی می‌توانید به‌صورت خودکار خطوط SMA و EMA را در دوره‌های زمانی مختلف روی نمودار ترسیم کنید. شما سیگنال‌گیری از Moving Average را تجربه کرده‌اید؟ از دیدگاه شما، چه کاربردهای دیگری می‌توان برای اندیکاتور MA برشمرد؟
سوالات متداول
میانگین متحرک چیست؟
Moving Average یا میانگین متحرک از محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتال در دوره زمانی مشخص به دست می‌آید.
انواع میانگین متحرک کدام‌اند؟
Moving Average به سه دسته ساده و نمایی و وزنیخطی تقسیم میشود.
میانگین متحرک ساده (SMA) بهتر است یا میانگین متحرک نمایی (EMA)؟
EMA در برابر تغییرات قیمت در نمودار سریعتر واکنش نشان میدهد.
بهترین تایم‌فریم برای استفاده از میانگین متحرک کدام است؟
براساس استراتژی معاملاتی، باید تایم فریم مناسب برای محاسبه Moving Average را انتخاب کنید.
تفاوت SMA و EMA چیست؟
SMA به تمام دادههای قیمت در یک دوره زمانی وزن یکسان برای محاسبه میانگین میدهد. این در حالی است که در EMA هرچه دادهها به قیمت فعلی نزدیکتر شوند، وزن بیشتری در محاسبه میانگین دارند.
